НРА утвердило новую версию 5.0 Методологии присвоения кредитных рейтингов страховым организациям по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации

С целью обеспечения соответствия требованиям, установленным Банком России, а также для совершенствования рейтинговых моделей на основе практики присвоения кредитных рейтингов Методологическим комитетом Агентства утверждена новая версия Методологии присвоения кредитных рейтингов страховым организациям по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации (версия 5.0)

Методология была существенно пересмотрена, ниже перечислены наиболее значимые изменения:

1. Пункты 1.1 и 1.13 раздела 1 «Общие положения и область применения» изложены в новой редакции.
2. Добавлен пункт 1.5. раздела 1 «Общие положения и область применения»:
   «1.5. Настоящая Методология составлена таким образом, что на используемые в ней количественные факторы, определяемые через финансовые и иные измеряемые и расчетные показатели, приходится более половины общего веса факторов (см. раздел 7 «Рейтинговая модель»).»
3. Введено определение страховой медицинской организации в значении, определенном Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ  «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
4. Изменены веса оценочных баллов количественных факторов для отчетного периода и периода, предшествующего отчетному, в формуле расчета предварительного балла рейтинговой модели в п. 6.3. раздела 6 «Структура рейтингового анализа».
5. Из Блока 1 «Бизнес-профиль» исключены следующие факторы и модификаторы факторов рейтинговой модели:
   «Стратегия развития»;
   «Оценка корпоративного управления»;
   Модификатор фактора «Единоличное принятие решений».
6. В Блок 1 «Бизнес-профиль» добавлены следующие факторы и модификаторы факторов рейтинговой модели:
   «Стратегия и управление»;
   Модификатор фактора «Частая смена руководства страховой компании»;
   Модификатор фактора «Деловая репутация бенефициарных владельцев».
7. Фактор «Диверсификация деятельности по укрупненным видам страхования» Блока 3 «Страховой профиль» исключен из состава факторов и добавлен в факторы Блока 1 «Бизнес-профиль».
8. Фактор «Доля контролируемых каналов продаж» Блока 3 «Страховой профиль» исключен из состава факторов и добавлен в факторы Блока 1 «Бизнес-профиль».
9. Фактор «Оценка системы управления рисками» Блока 1 «Бизнес-профиль» преобразован в модификатор «Система управления рисками» того же блока.
10. Модификатор «Влияние рисков на собственные средства (капитал)» Блока 2 «Финансовый профиль» преобразован модификатор Блока 1 «Бизнес-профиль».
11. Модификатор «Наличие узнаваемого бренда» Блока 1 «Бизнес-профиль» преобразован в модификатор «Узнаваемость бренда и деловая репутация» того же Блока.
12. Аналитическая корректировка «Доля крупнейшего посредника в объеме премий, полученных через посредников» преобразована в модификатор Блока 1 «Бизнес-профиль».
13. Фактор «Актуарная оценка» Блока 3 «Страховой профиль» преобразован в модификатор Блока 1 «Бизнес-профиль».
14. В Блок 1 «Бизнес-профиль» добавлены следующие модификаторы рейтинговой модели:
    «Стабильность клиентской базы»;«Деловая репутация актуария».
15. Из Блока 2 «Финансовый профиль» исключены следующие факторы рейтинговой модели:
    «Комбинированный коэффициент убыточности-нетто за три года»;
    «Коэффициент запаса капитала».
16. В Блок 2 «Финансовый профиль» добавлены следующие факторы рейтинговой модели:
    «Коэффициент выплат»;
    «Покрытие обязательств чистой прибылью»;
    «Рентабельность страховой деятельности».
17. Следующие факторы Блока 2 «Финансовый профиль» преобразованы в модификаторы того же Блока:
    «Коэффициент кредитного качества активов»;
    «Рентабельность инвестиционной деятельности»;
    «Платежеспособность»;
    «Коэффициент общей ликвидности».
18. Из Блока 2 «Финансовый профиль» исключен модификатор «Уровень долговой нагрузки» рейтинговой модели:
19. В Блок 2 «Финансовый профиль» добавлены следующие модификаторы рейтинговой модели:
    «Соотношение собственных средств и уставного каптала»;
    «Непрерывность деятельности».
20. Из рейтинговой модели исключен Блок «Страховой профиль» и аналитические корректировки.
21. Разделение на группы показателей внутри Блоков не осуществляется.
22. Таблица 2 «Перечень и веса факторов рейтинговой модели» Раздела 7 «Рейтинговая модель» обновлена и дополнена информацией о диапазонах нормирования факторов рейтинговой модели.
23. В Таблице 4 «Соответствие кредитных рейтингов рейтингуемого лица значениям границ рейтинговой модели» скорректированы диапазоны значений баллов рейтинговой модели, добавлена относительная средняя вероятность дефолта по каждому уровню кредитного рейтинга кредитной организации.
24. Приложение 2 к настоящей методологии переработано в целях обеспечения соответствия требованиям Главы 1 Указания № 6583-У и внутреннему документу Агентства «Положение о порядке разработки, применения, пересмотра и проведения проверки качества методологи» (версия 2.0).
25. Изменено Приложение 3: вместо перечисления используемых источников информации представлены параметры уравнения регрессии, используемые для отбора факторов, и коэффициент детерминации регрессии в целях обеспечения соответствия требованиям п. 1.1.5 указания Банка России № 6583-У.

Вносимые изменения могут оказать влияние на кредитные рейтинги или прогнозы по кредитным рейтингам.

Новая версия Методологии вступает в силу с 20 ноября 2025 года.

Методологии присвоения кредитных рейтингов страховым организациям по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации (версия 5.0)