1. Валидация моделей оценки вероятности дефолта, в том числе:

• Формирование выборки и оценка ее качества для проведения валидации;
• Отбор статистически значимых факторов: оценка дискриминационной способности, корреляционный и дисперсионный анализ, анализ мультиколлинеарности и др;
• Валидация рейтинговой модели (в т.ч. проведение статистических тестов и их интерпретация и др.);

2. Проведение калибровки моделей Агентства в разных парадигмах (PIT, TTC);

3. Сбор статистики и организация данных для построения и обновления моделей т. ч. показателей деятельности различных типов предприятий (финансовых, нефинансовых, лизинговых, страховых компаний), расчет фактических и теоретических частот дефолта по уровням кредитных рейтингов с использованием различных статистических методов и т.д.);

4. Участие в задаче по расчету частот дефолтов по уровням кредитных рейтингов с использованием различных статистических методов.