Участие в работе над различными этапами построения и проверки качества моделей оценки вероятности дефолта, в том числе:
Формирование выборки и оценка ее качества;
Отбор статистически значимых факторов: оценка дискриминационной способности, корреляционный и дисперсионный анализ, анализ мультиколлинеарности и др;
Участие в построении и проверке качества рейтинговой модели (в т.ч. проведение статистических тестов и их интерпретация и др.);
Проведение калибровки моделей Агентства в разных парадигмах (PIT, TTC);
Сбор статистики и организация данных для построения и обновления моделей т. ч. показателей деятельности различных типов предприятий (финансовых, нефинансовых, лизинговых, страховых компаний), расчет фактических и теоретических частот дефолта по уровням кредитных рейтингов с использованием различных статистических методов и т.д.);
Участие в задаче по расчеу частот дефолтов по уровням кредитных рейтингов с использованием различных статистических методов;
Требования к кандидату:
Высшее образование техническое/ математическое/ экономическое (предпочтение отдается МГТУ им. Баумана, МГУ, МФТИ, ВШЭ, РЭШ);
Опыт программирования и работы с базами данных (знание принципов организации обработки и хранения больших данных);
Знание Python (в т. ч. необходимых библиотек для классического Data science: pandas, numpy, scikit learn, matplotlib, scipy, statsmodels);
Знание математической статистики, эконометрики, а также основных характеристик качества прогнозных моделей;
Приветствуется практический опыт разработки и (или) валидации PD моделей, опыт в реализации проектов в data science ;
Способность к оперативному глубокому погружению в тематику задач команды, умение находить нестандартные решения, ответсвенность при выработке подходов к решению.
Условия работы:
Креативные, интересные и разнообразные задачи
Возможность для профессионального и карьерного роста
Возможность внести свой вклад в развитие аналитической отрасли, реализовать свои исследовательские способности
Офис расположен в отдельном здании в креативном кластере в двух шагах от ст. м. Красные ворота
График и режим работы может быть согласован индивидуально
