Банк России расширяет применение кредитных рейтингов НРА в нормативном регулировании

Совет директоров Банка России 22 июля 2022 года принял ряд решений о применении в нормативном регулировании кредитных рейтингов, присвоенных по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства ООО «НРА».

 

Установлены следующие уровни кредитных рейтингов, присвоенных ООО «НРА» кредитным организациям.

1. По Указанию № 5099-У от 22.03.2019 г.

Для расчета размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг профессиональные участники (брокеры, дилеры, управляющие, депозитарии, регистраторы) учитывают денежные средства и драгоценные металлы, размещенные в кредитных организациях / ценные бумаги или иные финансовые активы (права получения денежных средств или иных финансовых активов), обеспеченные независимой гарантией, поручительством или обеспечительным платежом кредитных организаций

с уровнем кредитного рейтинга не ниже «BBB+»

подробнее: https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-07-22_38_05/

 

2. По Указанию № 4075-У от 19.07.2016 г.

Для расчета размера собственных средств управляющей компании ИФ, ПИФ, НПФ, а также для соискания лицензии такой управляющей компании учитываются денежные средства и депозиты, размещенные в кредитных организациях / облигации (в т.ч., с ипотечным покрытием или обеспеченные залогом прав (требований)), выпущенные кредитными организациями или обеспеченные поручительством кредитных организаций / дебиторская задолженность, дебиторами по которой являются кредитные организации

с уровнем кредитного рейтинга не ниже «A-»

(«AAA» – для выпуска или поручительства по облигациям с ипотечным покрытием или обеспеченных залогом прав (требований))

(«ВВВ+» – для поручительства по облигациям нефинансовых компаний)

подробнее: https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-07-22_38_04/

 

3. По Указанию № 4028-У от 30.05.2016 г.

Для расчета размера собственных средств негосударственного пенсионного фонда учитываются облигации (в т.ч., с ипотечным покрытием или обеспеченные залогом прав (требований)), выпущенные кредитными организациями или обеспеченные поручительством кредитных организаций / дебиторская задолженность, дебиторами по которой являются кредитные организации / денежные средства и депозиты в размере балансовой стоимости, размещенные в кредитных организациях (в ином случае – 40% балансовой стоимости)

с уровнем кредитного рейтинга не ниже «A-»

(«AAA» – для выпуска или поручительства по облигациям с ипотечным покрытием или обеспеченных залогом прав (требований))

(«ВВВ+» – для поручительства по облигациям нефинансовых компаний)

подробнее: https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-07-22_38_03/

 

4. По Указанию № 5343-У от 05.12.2019 г.

Для формирования пенсионных резервов негосударственным пенсионным фондам разрешается использовать денежные средства, драгоценные металлы, размещенные на счетах и во вкладах (депозитных сертификатах) в кредитных организациях / облигации (в т.ч., с ипотечным покрытием или обеспеченные залогом прав (требований)), выпущенные кредитными организациями или обеспеченные поручительством кредитных организаций / акции, выпущенные кредитными организациями

с уровнем кредитного рейтинга не ниже «A-»

(«AAA» – для субординированных депозитов; поручительства по облигациям с ипотечным покрытием или обеспеченных обязательствами МСП)

(«А-» – для поручительства по облигациям иностранных банков; субординированным; конвертируемым в акции; без срока погашения)

(«ВВВ+» – для поручительства по облигациям нефинансовых компаний и иностранных эмитентов)

подробнее: https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-07-22_38_02/

 

5. По Положению № 580-П от 01.03.2017 г.

5.1. Для инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственным пенсионным фондам разрешается использовать облигации, обеспеченные поручительством кредитных организаций; субординированные облигации, выпущенные кредитными организациями

с уровнем кредитного рейтинга не ниже «A-»

(«AAA» – для поручительства по облигациям с ипотечным покрытием, облигациям, обеспеченным залогом прав (требований) или обязательствами МСП; для облигаций в объеме более 7% инвестиционного портфеля; для облигаций, выпущенных кредитными организациями – в объеме более 10% инвестиционного портфеля)

(«А-» – для облигаций в объеме не более 7% инвестиционного портфеля)

(«ВВВ+» – для поручительства по иным облигациям в объеме более 7% инвестиционного портфеля)

(«ВВ+» – для поручительства по иным облигациям в объеме не более 7% инвестиционного портфеля)

 

субординированные депозиты в кредитных организациях

с уровнем кредитного рейтинга не ниже «AАА»

 

5.2. Для размещения средств пенсионных накоплений негосударственным пенсионным фондам, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих управляющим компаниям и брокерам разрешается размещать их в кредитных организациях

с уровнем кредитного рейтинга не ниже «A-»

подробнее: https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-07-22_38_01/

 

6. По Указанию № 5873-У от 02.08.2021 г.

6.1. Для расчета обязательного норматива достаточности капитала профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров, учитываются:

с показателем риска 20%

  • денежные средства и драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов на счетах и во вкладах со сроком размещения до 90 календарных дней в кредитных организациях;
  • номинированные в рублях требования профессионального участника со сроком исполнения до 90 календарных дней к кредитным организациям, имеющим право осуществления брокерской деятельности;

с показателем риска 50%

  • указанные выше активы со сроком размещения более 90 календарных дней;
  • требования профессионального участника, обеспеченные гарантией кредитной организации;
  • вложения в долговые ценные бумаги, выпущенные кредитной организацией

с уровнем кредитного рейтинга не ниже «ВВВ+»

 

с корректирующим коэффициентом 7%

  • долговые ценные бумаги со сроком погашения менее 1 года, эмитированные кредитной организацией или обеспеченные гарантией или поручительством кредитной организации

с корректирующим коэффициентом 9%

  • долговые ценные бумаги со сроком погашения менее 4 лет, эмитированные кредитной организацией или обеспеченные гарантией или поручительством кредитной организации

с корректирующим коэффициентом 11%

  • долговые ценные бумаги со сроком погашения менее 12 лет, эмитированные кредитной организацией или обеспеченные гарантией или поручительством кредитной организации

с корректирующим коэффициентом 12%

  • долговые ценные бумаги со сроком погашения свыше 12 лет, эмитированные кредитной организацией или обеспеченные гарантией или поручительством кредитной организации

с уровнем кредитного рейтинга не ниже «ААА»

 

с корректирующим коэффициентом 14%

  • долговые ценные бумаги со сроком погашения свыше 12 лет, эмитированные кредитной организацией

с уровнем кредитного рейтинга не ниже «ВВВ+»

 

6.2. Для расчета величины резерва на возможные потери профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров, относят:

к I категории качества

  • активы или условные обязательства кредитного характера профессионального участника, контрагентом по которым является кредитная организация

с уровнем кредитного рейтинга не ниже «ААА»

 

к II категории качества

  • активы или условные обязательства кредитного характера профессионального участника, контрагентом по которым является кредитная организация

с уровнем кредитного рейтинга не ниже «ВВВ+»

подробнее: https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-07-22_38_06/