НРА присвоило кредитный рейтинг Банку ПТБ (ООО) на уровне «В-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз по рейтингу «Стабильный»

ПРИСВОЕН КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА, Агентство) присвоило кредитный рейтинг Банку ПТБ (ООО) на уровне «В-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз по рейтингу «Стабильный».

РЕЗЮМЕ

Кредитный рейтинг (далее – Рейтинг) Банк ПТБ (ООО) (далее – кредитная организация / КО / Банк) на уровне «В-|ru|» обусловлен:

• качественным портфелем ценных бумаг;
• стабильной ресурсной базой.

Уровень рейтинга ограничивается:

• средним качеством кредитного портфеля;
• высокими рыночными и валютными рисками из-за особенности формирования активов и обязательств Банка;
• низкой операционной эффективностью деятельности;
• невысокими рыночными позициями и ограниченным доступом к источникам финансирования.

Банк ПТБ (ООО) является небольшим по размеру активов и капитала региональным Банком с базовой лицензией, регистрационный номер 2638.

Активы-нетто по состоянию на 01.04.2023 г. составляют 13,3 млрд руб., капитал – 0,77 млрд руб., чистый убыток по итогам 2022 г. достиг 0,4 млрд руб., по итогам 1 квартала 2023 г. убыток составил 15 млн руб.

Банк является членом Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия»), Ассоциации кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан (АКОРБ), Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Банк ПТБ (ООО) – региональная кредитная организация, ориентированная преимущественно на кредитование частных лиц, кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства, работу на финансовом рынке, привлечение средств населения во вклады. Основные источники фондирования – вклады физических лиц и межбанковские кредиты (привлечение по операциям РЕПО).

Агентству предоставлена актуальная структура собственности, участниками Банка являются ряд физических и юридических лиц.

Головной офис Банка и 16 дополнительных офисов расположены в Республике Башкортостан, 1 дополнительный офис расположен в г. Москве.

Сайт Банка в сети Интернет: https://www.promtransbank.ru/

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

• качественный портфель ценных бумаг, занимающий наибольшую долю в активах (54% активов-нетто или 7,2 млрд руб. на 01.04.2023 г.) и состоящий из бумаг, обладающих высоким кредитным качеством. Банк активно проводит операции РЕПО (в основном через Центрального контрагента) с данным портфелем ценных бумаг. На последнюю отчетную дату доля бумаг, переданных в РЕПО, составляет 63%. При этом в 2022 г. Банк столкнулся с проблемами, характерными для всего банковского сектора: часть ценных бумаг была номинирована в иностранной валюте, что негативно отразилось на финансовом результате (при этом проблем с получением купонных выплат и основного долга по облигациям не было). На отчетную дату объем ценных бумаг, номинированных в валюте, сократился, но по-прежнему составляет порядка 25% от портфеля, изменение происходит в т.ч. из-за роста курса валют;
• стабильная ресурсная база: 12 месяцев ее объем не изменился. Основным источником внешнего фондирования являются депозиты физических лиц, по состоянию на 01.04.2023 г. составляющие 46,9% обязательств или 5,8 млрд руб. (+4,4% за год). Диверсификацию внешних источников фондирования можно оценить, как среднюю (по состоянию на 01.04.2023 г. рассчитанный индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет 0,47).

Ключевыми сдерживающими факторами рейтинговой оценки являются:

• среднее качество кредитного портфеля: в большей степени он сформирован за счет потребительских кредитов, выданных без обеспечения. Портфель кредитов розничных клиентов составляет 84,5% совокупной ссудной задолженности (2,6 млрд руб.), корпоративным клиентам и ИП (с учетом просроченной задолженности) выдано 0,5 млрд руб. или 15,5% кредитного портфеля. Совокупный уровень просроченной задолженности (отношение просроченной задолженности и просроченных процентов к величине кредитного портфеля до вычета резервов) составляет 10,5% и находится на среднем уровне. Обеспеченность клиентской задолженности находится на низком уровне (для банков с базовой лицензией), но имеет тенденцию к росту. По данным отчётности РСБУ кредиты обеспечены внебалансовым залоговым имуществом и ценными бумагами (коэффициент 0,5) на 60%. Показатель COR снижается и находится на среднем уровне: на 01.04.2023 г. усредненная за последние 6 месяцев стоимость риска составляет 4,8%;
• высокие рыночные и валютные риски из-за особенности формирования активов и обязательств Банка: доля валютных обязательств является заметной – 2,2 млрд руб. (18% пассивов), данные обязательства состоят из привлеченных средств по операциям РЕПО, депозитов клиентов, а также средств в расчетах и в целом сопоставимы с валютными активами Банка (2,6 млрд руб. или 19,9% активов), состоящими из валютных ценных бумаг и средств в расчетах. При этом изменение курсов валют и стоимости ценных бумаг оказывает существенное влияние на финансовый результат Банка;
• низкая операционная эффективность деятельности Банка: значение ROE за последние 12 месяцев отрицательное (согласно расчетам Агентства, на 01.04.2023 г. CTI равен 214,86%, ROE составляет -21,03%). Уровень маржинальности также оценивается как низкий, расчетное значение чистой процентной маржи по РСБУ составляет 0,77%. Значение уровня рентабельности капитала Банка находится в отрицательной зоне из-за убыточной деятельности по итогам 2022 г. и 1 квартала 2023 г. (-0,4 млрд руб. и -15 млн руб. соответственно), что является негативным моментом для КО данного масштаба. Вместе с тем наблюдается тенденция к сокращению убытка в 2023 г. Убыток в 2022 г. связан с реализацией ценных бумаг в первом полугодии 2022 г., падением котировок ценных бумаг на фоне резкого ухудшения макроэкономической ситуации, а также резкого увеличения процентных расходов по вкладам на фоне изменения ключевой ставки, убыток в 1 квартале 2023 г. связан с расходами от переоценки ценных бумаг, отраженной в январе в связи с отменой послаблений с 01.01.2023;
• невысокие рыночные позиции и ограниченный доступ к источникам финансирования: бренд Банка слабо узнаваем в регионе присутствия.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

Ключевые допущения НРА, использованные при кредитном рейтинговом анализе КО:

• стабильность развития банковского сектора в России в среднесрочной перспективе;
• стабильность ресурсной базы Банка;
• отсутствие законодательных и регуляторных изменений, а также предписаний, негативно влияющих на деятельность Банка;
• следование действующей стратегии развития, предоставленной Банком.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА УРОВЕНЬ РЕЙТИНГА В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Будущие события, которые могут оказать поддержку текущему уровню рейтинга:

• повышение показателей рентабельности деятельности;
• повышение диверсификации по источникам дохода;
• улучшение качества кредитного портфеля и его диверсификация;
• совершенствование системы управления рисками и корпоративного управления.

Будущие события, которые могут оказать негативное влияние на уровень рейтинга:

• усиление конкуренции со стороны федеральных кредитных организаций и ослабление рыночных позиций;
• ухудшение качества портфеля кредитов юридических лиц и ИП, увеличение срочности кредитования;
• ухудшение показателей ликвидности и рентабельности;
• негативные события репутационного характера.

Базовый рейтинг (оценка собственной кредитоспособности) присвоен на уровне «B-|ru|». Методология учета внешней поддержки при присвоении кредитных рейтингов по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации не применялась.

«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 (двенадцати) месяцев.

Первичное присвоение кредитного рейтинга

Рейтинг присваивается впервые.

Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза

Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение 12 месяцев с даты заседания рейтингового комитета, принявшего решение о данном рейтинговом действии.

Методологии, применявшиеся при определении рейтинга

Методология присвоения кредитных рейтингов кредитным организациям по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации.

Дополнительные услуги КО не оказывались.

Существенные источники информации, используемые при определении рейтинга

Информация, предоставленная Кредитной организацией.

Данные, размещенные на сайте Кредитной организации.

Информация из базы данных СПАРК.

Данные, опубликованные Банком России.

Имеющиеся ограничения рейтинга или прогноза по рейтингу

Кредитный рейтинг присвоен с учетом всей имеющейся в распоряжении Агентства информации о Компании, которую Рейтинговый комитет считает заслуживающей доверия и потенциально значимой для принятия решения о присвоении кредитного рейтинга, а также отвечающей утвержденной Агентством Методологии.

Рейтинговые аналитики принимают все надлежащие меры для того, чтобы удостовериться в качестве, достаточности и достоверности информации для применения Методологии, а также надежности источников информации, но не проводят всестороннюю проверку или независимую верификацию получаемой информации.

Конфликтов интересов в рамках рейтингового анализа и присвоения рейтинга выявлено не было.

Настоящий пресс-релиз подготовлен Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (ООО «НРА»). Содержащаяся в пресс-релизе информация раскрывается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, является интеллектуальной собственностью ООО «НРА», все права на нее охраняются действующим законодательством; ее распространение без ссылки на источник не допускается. Законным источником публикации документа является официальный сайт ООО «НРА» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ra-national.ru.

ООО «НРА» и любые его работники не несут ответственности за любые последствия, которые наступили у лиц, ознакомившихся с настоящим пресс-релизом, в результате их самостоятельных действий в связи с полученной из него информацией, в том числе за любые убытки или ущерб иного характера, прямо или косвенно связанные с такими действиями. Содержащаяся в пресс-релизе информация, включая присвоенные рейтинги и иные результаты экспертной работы, представляет собой выражение независимого мнения ООО «НРА» на дату подготовки пресс-релиза, и любые сделанные в нем предположения, выводы и заключения не имели целью и не являются предоставлением рекомендаций по принятию инвестиционных решений и проведению операций на финансовых рынках или консультацией по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности. Обновление информации после публикации пресс-релиза осуществляется только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или заключенным ООО «НРА» договором.