Разработка новых и совершенствование действующих моделей оценки вероятности дефолта предприятий и финансовых компаний, в т.ч. с применением подходов для моделирования Low default portfolio, включая:
∙ Сбор и подготовка исторических данных для моделирования;
∙ Формирование (совместно с сотрудниками аналитического подразделения) и отбор статистически значимых факторов модели;
∙ Проверка качества модели, включая оценку дискриминационной способности, прогнозной точности, стабильности, проведение тестов на наличие мультиколлинеарности и концентрации.
Проведение калибровки моделей оценки вероятности дефолта в разных парадигмах (PIT, TTC).
Сбор статистики о дефолтах предприятий, оценка уровня дефолта с использованием различных подходов и статистических методов.
Проверка документов и расчетных файлов, применяемых при оценке рейтинга, на предмет соответствия применяемым методологиям.
Предоставление необходимой информации, пояснений, заключений по вопросам, относящимся к компетенции методологической службы, заинтересованным лицам.
Требования к кандидату:
Опыт работы от 3 лет в банке или иной финансовой организации и/или организации, осуществляющей рейтинговую деятельность, и/или консалтинговой/ аудиторской компании.
Высшее образование (экономическое, финансовое, математическое, техническое).
Опыт разработки моделей оценки кредитного риска компаний корпоративного сегмента.
Углублённые знания в области теории вероятностей, математической статистики.
Понимание принципов анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Умение работать со следующими программными продуктами: MS Office, Гарант/Консультант, СПАРК.
Навыки программирования: VBA, Python.
Условия работы:
Творческий, дружный, молодежный коллектив
ДМС
Возможность гибкого графика работы после прохождения испытательного срока
Занятость Полная
Опыт Высокий (от 3 лет)
Локация Moscow (Москва), Russia (Россия)
Режим Офис, Можно удалённо
