Историческая вероятность дефолта по рейтингам кредитоспособности банков

В следующей таблице приведена оценка фактической вероятности дефолта банка в зависимости от уровня присвоенного НРА рейтинга по данным за 2012-2014 годы:

Банки На момент дефолта За 1 месяц За 3 месяца За 1 год
AAA 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
AA+ 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
AA 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
AA- 0,0508% 0,0508% 0,0508% 0,0508%
A+ 2,0833% 2,0833% 2,0833% 2,0833%
A 2,5041% 7,1363% 10,2223% 11,7765%
A- 10,3319% 5,4371% 5,3042% 5,1606%
от BBB+ до BBB- 8,6651% 7,2891% 4,8594% 4,9902%
ниже BBB- 20,0000% 10,0000% 10,0000% 10,0000%

В данной категории рейтингов зафиксировано наибольшее число дефолтов (событий дефолта, под которыми в том числе понимается отзыв лицензии кредитной организации ЦБ РФ). За 3-летний период зафиксировано 15 случаев дефолтов кредитных организаций, присутствовавших в течение года до дефолта в рейтинг-листах НРА.

N Наименование Событие Дата На момент дефолта За 1 месяц За 3 месяца За 1 год
1 ОАО Банк "Аскольд" Отзыв лицензии 24.12.13 BBB BBB BBB BBB
2 АБ "БПФ" (ЗАО) Отзыв лицензии 13.12.13 BBB+ A A A
3 ВЛБАНК (ОАО) Отзыв лицензии 29.01.15 нет нет нет BBB
4 ОАО КБ "Инвестбанк" Отзыв лицензии 13.12.13 A+ A+ A+ A+
5 ОАО ККБ "Кредитбанк" Отзыв лицензии 16.10.14 B- BB+ BB+ BB+
6 ООО "Мой Банк" Отзыв лицензии 31.01.14 A- A- A- A-
7 ОАО Банк "Народный Кредит" Отзыв лицензии 09.10.14 BB- BBB- A A
8 ООО КБ "Огни Москвы" Отзыв лицензии 16.05.14 BBB BBB A A
9 ОАО "ПРБ" Отзыв лицензии 05.05.14 A- A A A
10 ЗАО СберКред Банк (ЗАО "С Банк") Отзыв лицензии 18.03.14 A- A- A- A
11 ОАО "Смоленский банк" Отзыв лицензии 13.12.13 A A A A
12 ОАО "КБ "Стройкредит" Отзыв лицензии 18.03.14 A- A A A
13 ОАО "Липецкий Областной Банк" Отзыв лицензии 08.07.13 BBB- BBB- BBB- BBB-
14 КБ "КРК" Отзыв лицензии 11.07.14 BBB BBB BBB BBB
15 ОАО "НББ" Отзыв лицензии 24.04.14 BBB BBB+ BBB+ A-