НРА актуализировало Методологию присвоения кредитных рейтингов страховым организациям по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации

С целью совершенствования применяемых в НРА подходов в построении и валидации рейтинговых моделей, Методологическим комитетом НРА утверждена новая версия Методологии присвоения кредитных рейтингов страховым организациям по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации (версия 4.2), в которую внесены следующие дополнения и изменения:
  • с целью единства применяемых подходов к оценке рейтингуемых лиц из п. 2.2, и далее по тексту Методологии, исключено понятие «ОПБУ США»;
  • в Таблице 1 «Источники информации, используемые при определении кредитного рейтинга» обновлен список факторов, при оценке / расчете которых используются данные;
  • в Таблице 2 «Перечень и веса факторов рейтинговой модели» обновлен перечень и весовые значения факторов модели;
  • в Таблице 3 «Критерии оценки и оценочные баллы фактора «Стратегия развития»» и в Таблице 5 «Критерии оценки и оценочные баллы фактора «Оценка системы управления рисками»» обновлены критерии факторов;
  • таблица 6 «Критерии оценки и оценочные баллы модификатора «Выявленные факты реализации рисков» фактора «Оценка системы управления рисками» дополнена критериями «Рыночный риск» и «Репутационный риск»;
  • добавлен п. 7.24 с описанием нового фактора «Общий объем страховых резервов», который относится к количественным факторам и отражает рыночное положение Страховой организации по общему объему страховых резервов, а также Таблица 9 с балльной оценкой данного фактора;
  • фактор «Доля рынка Страховой организации в основных сегментах присутствия» перенесён в модификаторы с отражением формулы расчета в Таблице 12 и бальной оценки в Таблице 13 (п.п. 7.32 – 7.34);
  • группа «Операционная эффективность» перенесена из блока «Бизнес-профиль» в блок «Финансовый профиль» (п.п. 7.45 – 7.54);
  • в Таблицах 13, 18, 20, 22, 26, 31, 35, 36, 38, 40, 45, 47, 54, 56 обновлены диапазоны нормирования факторов;
  • фактор «Коэффициент достаточности капитала-нетто» перенесён в модификаторы с отражением формулы расчета в Таблице 32 и бальной оценки в Таблице 33 (п.п. 7.69 – 7.72);
  • в п. 7.74 по фактору «Платежеспособность» обновлен подход к расчету нормативной и фактической маржи платежеспособности, который производится до 31.12.2021 в соответствии с референсными значениями фактора Таблицы 35, а начиная с 01.01.2022 в соответствии с Таблицей 36 Методологии;
  • в Таблице 44 «Укрупненные виды страхования» дополнен список видов страхования по страховым организациям, специализирующимся на страховании жизни;
  • в п. 7.92 внесены уточнения в части контролируемых каналов продаж;
  • в Таблице 50 «Модификатор «Концентрация клиентской базы» группы «Диверсификация бизнеса»» обновлены значения верхних и нижних границ;
  • в Таблице 57 «Модификатор «Факторы перестраховочного риска» группы «Перестраховочная защита»» обновлен критерий «о не передаче страховой организацией в перестрахование имеющихся рисков»;
  • в Таблице 61 «Критерии и оценочные баллы Аналитических корректировок» актуализированы критерии «об участии в судебных разбирательствах» и «об изменениях в руководстве»;
  • в Таблице 62 «Соответствие уровней кредитных рейтингов Страховой организации значениям границ рейтинговой модели» обновлены значения баллов рейтинговой модели и максимальные вероятности дефолта по уровням кредитного рейтинга Страховой организации;
  • обновлено Приложение 2 «Методы построения и валидации рейтинговой модели»;
  • таблица Приложения 3 «Используемые источники информации» дополнена факторами «Рыночный риск», «Репутационный риск», «Общий объем страховых резервов»;
  • в Приложении 4 актуализированы формулы расчета в соответствии с ОСБУ.
 
Новая редакция Методологии не приведет к изменению ранее присвоенных кредитных рейтингов.