НРА актуализировало Методологию присвоения кредитных рейтингов кредитным организациям по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации

С целью совершенствования применяемых в НРА подходов в построении и валидации рейтинговых моделей, Методологическим комитетом НРА утверждена новая версия Методологии присвоения кредитных рейтингов кредитным организациям по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации (версия 1.3.), в которую внесены следующие дополнения и изменения:
 
• в Таблице 2. «Перечень и веса факторов рейтинговой модели» обновлены весовые значения показателей по блокам и по факторам;
• в Таблицах 3.2, 4.2, 5.2, 8.2, 9.2, 10.2, 11.2, 15.2, 16.2, 16.3, 17.2, 18.2, 19.2, 20.2 обновлены диапазоны нормирования факторов;
• в п. 7.134 дополнен перечень модификаторов, применяемых при оценке блока «Качество активов» в случае, если кредитный портфель составляет менее 20% всех активов кредитной организации;
• в п. 7.135 добавлена информация об оценке активов, размещенных в Банке России;
• в Таблице 28. «Качество активов в случае, если кредитный портфель составляет менее 20% всех активов кредитной организации» блока «Качество активов» обновлены балльные оценки по применяемым параметрам;
• в Таблице 33. «Модификаторы блока «Бизнес-риски», модификаторы, подпадающие под условия по ограничениям в балльной оценке, перенесены в зону с более строгими отрицательными балльными значениями;
• в Таблице 34. «Соответствие предварительного рейтинга значениям границ рейтинговой модели» обновлены параметры по диапазонам набранных баллов и по максимальным вероятностям дефолта;
• обновлено Приложение 3 «Методы построения и валидации рейтинговой модели».
 
Новая редакция Методологии не приведет к изменению ранее присвоенных кредитных рейтингов.
 
Полезные ссылки: