НРА усовершенствовало Методологию присвоения кредитных рейтингов кредитным организациям

Изменения коснулись нормировок диверсификации источников внешнего фондирования, источников доходов кредитной организации и диверсификации рабочих активов. Также были унифицированы сроки оценки нормативов достаточности капитала (Н1.x) за последние 12 месяцев. Были добавлены дополнительные сценарии для стресс-теста достаточности капитала: (1) ожидаемое резервирование кредитного риска вследствие предписаний со стороны Банка России, (2) объем необходимого дорезервирования по ссудам 4-5 категории качества. Добавлены модификаторы, учитывающие негативную динамику норматива H1.4, а также LSR и NSFR для системно значимых банков. Был введен дополнительный модификатор «Качества активов» в ситуации, когда кредитный портфель составляет менее 20% всех активов кредитной организации. Расширены и дополнены подходы к оценке «Корпоративного управления», «Стратегии развития» и «Системы управления рисками».

Расширены описания применения повышающей корректировки для учета соответствия стратегии развития целям и принципам устойчивого развития ESG модификатора фактора «Стратегия и управления» блока «Бизнес-риски».

Предсказательная сила рейтинговых моделей изменилась незначительно, став более ровной для кредитных организаций с различными лицензиями Банка России. Так для кредитных организаций с универсальной лицензией значение коэффициента AR составило 0.8, а для кредитных организаций с базовой лицензией – 0.79.

Новая редакция Методологии не приведет к изменению ранее присвоенных кредитных рейтингов.