НРА присвоило кредитный рейтинг АО «Дальневосточный банк» на уровне «ВВВ|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз по рейтингу «Стабильный»

Дата экспертного коммитета: 26.04.2022

ПРИСВОЕН КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА, Агентство) присвоило кредитный рейтинг АО «Дальневосточный банк» на уровне «ВВВ|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз по рейтингу «Стабильный».

РЕЗЮМЕ

Кредитный рейтинг (далее – Рейтинг) АО «Дальневосточный банк» (далее – Кредитная организация/КО/Банк) на уровне «ВВВ|ru|» обусловлен:

• достаточным уровнем капитализации и удовлетворительным уровнем ликвидности;
• уверенными рыночными позициями;
• удовлетворительным качеством активов;
• устойчивой ресурсной базой и наличием якорных стратегических клиентов, а также невысокой стоимостью фондирования.

Уровень рейтинга ограничивается:

• особенностью структуры балансовых валютных активов и пассивов;
• единственным источником пополнения основного капитала;
• потребностью в совершенствовании внутренних процедур корпоративного управления;
• средним уровнем просроченной задолженности.

АО «Дальневосточный банк» является средним по размеру активов и капитала Банком с универсальной лицензией (занимает 103 и 90 место по соответствующим показателям по состоянию на 01.01.2022 г. согласно рэнкингу, рассчитанному Агентством), зарегистрирован в реестре Банка России 20.11.1990 г. под регистрационным номером 843.

Основными направлениями деятельности Банка являются: расчетно-кассовое обслуживание в рублях и иностранной валюте, обслуживание ВЭД, кредитование корпоративных клиентов, предприятий малого и среднего бизнеса, физических лиц, а также привлечение средств населения во вклады.

Активы-нетто по состоянию на 01.01.2022 г. составляют 43,357 млрд руб., капитал – 9,818 млрд руб., чистая прибыль за 2021 год составила 0,981 млрд руб.

Банк является участником Системы обязательного страхования вкладов, членом Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»), Российской Национальной Ассоциации «СВИФТ», Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), Союза «Приморская Торгово-промышленная палата».

Головной офис Банка расположен в городе Владивосток. На 01.01.2022 г. региональная сеть состоит из 35 банковских офисов (помимо головного офиса), из них 20 операционных офисов и 15 дополнительных офисов, которые располагаются в 27 городах 10 субъектов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов РФ (Камчатский край, Сахалинская область, Хабаровский край, Приморский край, Еврейская автономная область, Амурская область, Иркутская область, Республика Бурятия, Республика Хакасия, Красноярский край).

Агентству предоставлена актуальная структура собственности, на основе полученных данных можно сделать вывод о ее прозрачности. Конечные бенефициары владеют Банком через ряд юридических лиц.

Сайт: https://www.dvbank.ru/

ОБОСНОВАНИЕ ПРИСВОЕННОГО РЕЙТИНГА

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

• адекватная позиция по капиталу и удовлетворительный уровень ликвидности: нормативы достаточности капитала Банка существенно выше минимально установленных требований Банка России. По состоянию на 01.01.2022 г. норматив достаточности совокупного капитала Н1.0 составляет 29,18% (мин. 8%, 10,5% с учетом надбавок), норматив Н1.1 совпадает с нормативом Н1.2 и составляет 24,32% (для Н.1.1 мин. 4,5%, 7% с учетом надбавок, для Н1.2 мин. 6%, 8,5% с учетом надбавок). Дистанция до нарушения нормативов Н1.0, Н.1.1 и Н1.2 находится на высоком уровне, устойчивость капитала к реализации кредитных рисков является адекватной, за последние 12 месяцев данные показатели стабильны. Банк имеет необходимый запас капитала для текущей деятельности, для дальнейшего роста объемов бизнеса, а также на случай стрессовых ситуаций (доформирование резервов по кредитному портфелю, раскрытие части гарантий).
  Показатели нормативной ликвидности также стабильно выше минимальных значений, установленных Банком России (в частности, на последнюю анализируемую дату норматив текущей ликвидности Н3=112,88% (мин. 50%), норматив мгновенной ликвидности Н2=309,92% (мин. 15%), норматив долгосрочной ликвидности Н4=37,65% (макс. 120%)). Из-за особенностей ресурсной базы с большим объемом текущих счетов, рассчитанные Агентством показатели текущей ликвидности и стресс-ликвидности находятся на невысоком уровне (0,3 и 0,18 соответственно). При этом у Банка существенный объем инвестиционного портфеля ценных бумаг (12,06 млрд руб., 27,82% активов-нетто), обладающих высоким кредитным качеством, под который, в случае необходимости, возможно привлечь требуемый объем ликвидности;
• уверенные рыночные позиции: КО является одним из крупных универсальных банков на Дальнем Востоке (входит в топ-10 кредитных организаций по размеру активов). В планах Банка – улучшение своих конкурентных позиций;
• удовлетворительное качество активов: на основе изученных данных, а также комментариев, полученных от представителей КО, качество активов можно оценить как хорошее, также Агентство отмечает достаточную диверсификацию работающих активов. По состоянию на 01.01.2022 г. кредитный портфель за вычетом резервов составляет 46,2% активов-нетто (20 млрд руб., за год рост составил 10,8%), до вычета резервов ссудная задолженность составляет 22,9 млрд руб. В целом кредитный портфель Банка является диверсифицированным, риск концентрации на крупных клиентах является умеренным. Портфель ценных бумаг составляет 31,6% активов-нетто (13,7 млрд руб.), рост портфеля за последние 12 месяцев составил 20,4% (+2,3 млрд руб.), в составе превалируют ОФЗ, удерживаемые до погашения (11 млрд руб. или 80,46% портфеля);
• устойчивая ресурсная база и наличие якорных стратегических клиентов, а также невысокая стоимость фондирования: диверсификацию внешних источников фондирования можно оценить как высокую (по состоянию на 01.01.2022 г. индекс HHI=0,26). Динамика ресурсной базы положительная, за последние 12 месяцев наблюдается уверенный рост (+9,7%), в основном за счет прироста депозитного портфеля (+32,4%). У Банка стабильная клиентская база (в первую очередь, за счет крупных юридических лиц).

Ключевыми сдерживающими факторами рейтинговой оценки являются:

• особенность структуры валютных активов и пассивов: из-за превалирования валютных активов Банка (8,9 млрд руб. или 20,56% активов) над валютными обязательствами (5,6 млрд руб. или 12,82% пассивов) для регулирования валютной позиции Банк использует операции SWAP, стоимость которых волатильна в условиях изменяющихся процентных ставок;
• единственный источник пополнения основного капитала: за последние 3 года основной капитал Банка прирастал только органически (за счет генерации прибыли). Агентству не были озвучены планы по докапитализации от акционеров или по переводу имеющихся субординированных займов в основной капитал. Агентство отмечает имеющийся уровень капитализации как достаточный, однако, в случае получения отрицательного или околонулевого финансового результата, собственный капитал не сможет показывать положительную динамику;
• потребность в совершенствовании внутренних процедур корпоративного управления для дальнейшего эффективного развития ключевых направлений деятельности Банка;
• средний уровень просроченной задолженности: совокупный уровень просроченной задолженности (отношение просроченной задолженности и просроченных процентов к величине кредитного портфеля до вычета резервов) составляет 12,37% и находится на уровне выше среднего. За последние 12 месяцев, несмотря на рост кредитного портфеля, просроченная задолженность имеет тенденцию к снижению (-14,7% или -468 млн руб.) преимущественно за счет списаний задолженности, по которой невозможно взыскание. Практически вся просроченная задолженность (95,3%) приходится на портфель юридических лиц. Просроченная задолженность полностью зарезервирована.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

Ключевые допущения НРА, использованные при кредитном рейтинговом анализе КО:

• анализ проводится по отчетности до ухудшения макроэкономической ситуации и операционной среды, наблюдаемых с конца февраля 2022 года, при этом Агентство принимает во внимание актуальную информацию о деятельности рейтингуемого лица;
• неопределенность макроэкономической ситуации и развития банковского сектора в России в среднесрочной перспективе;
• стабильность ресурсной базы Банка;
• отсутствие законодательных и регуляторных изменений, а также предписаний, негативно влияющих на деятельность Банка;
• следование действующей стратегии развития, предоставленной Банком.

ПРОГНОЗ

«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 (двенадцати) месяцев.

 

Первичное присвоение кредитного рейтинга

Рейтинг присваивается впервые

Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза	Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение 12 месяцев с даты заседания рейтингового комитета, принявшего решение о данном рейтинговом действии.
Методологии, применявшиеся при определении рейтинга	Методология присвоения кредитных рейтингов кредитным организациям по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации.
Существенные источники информации, используемые при определении рейтинга	Информация, предоставленная Кредитной организацией.Данные, размещенные на сайте Кредитной организации.Информация из базы данных СПАРК.Данные, опубликованные Банком России.
Имеющиеся ограничения рейтинга или прогноза по рейтингу	Кредитный рейтинг присвоен с учетом всей имеющейся в распоряжении Агентства информации о Кредитной организации, которую Рейтинговый комитет считает заслуживающей доверия и потенциально значимой для принятия решения о присвоении кредитного рейтинга, а также отвечающей утвержденной Агентством Методологии. Рейтинговые аналитики принимают все надлежащие меры для того, чтобы удостовериться в качестве, достаточности и достоверности информации для применения Методологии, а также надежности источников информации, но не проводят всестороннюю проверку или независимую верификацию получаемой информации.

Дополнительные услуги КО не оказывались.

Конфликтов интересов в рамках рейтингового анализа и присвоения рейтинга выявлено не было.

Настоящий пресс-релиз подготовлен Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (ООО «НРА»). Содержащаяся в пресс-релизе информация раскрывается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, является интеллектуальной собственностью ООО «НРА», все права на нее охраняются действующим законодательством; ее распространение без ссылки на источник не допускается. Законным источником публикации документа является официальный сайт ООО «НРА» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ra-national.ru.

ООО «НРА» и любые его работники не несут ответственности за любые последствия, которые наступили у лиц, ознакомившихся с настоящим пресс-релизом, в результате их самостоятельных действий в связи с полученной из него информацией, в том числе за любые убытки или ущерб иного характера, прямо или косвенно связанные с такими действиями. Содержащаяся в пресс-релизе информация, включая присвоенные рейтинги и иные результаты экспертной работы, представляет собой выражение независимого мнения ООО «НРА» на дату подготовки пресс-релиза, и любые сделанные в нем предположения, выводы и заключения не имели целью и не являются предоставлением рекомендаций по принятию инвестиционных решений и проведению операций на финансовых рынках или консультацией по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности. Обновление информации после публикации пресс-релиза осуществляется только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или заключенным ООО «НРА» договором.

Ведущий рейтинговый аналитик Бородулин Константин Директор банковских рейтингов +7 (495) 122-22-55 borodulin@ra-national.ru