НРА провело вебинар для страховых компаний об использовании кредитных рейтингов в системах риск-менеджмента

Национальное рейтинговое агентство (НРА) провело вебинар для страховых компаний – членов Всероссийского союза страховщиков. Директор страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина рассказала о возможностях использования кредитных рейтингов в системах риск-менеджмента страховых компаний.

Кредитные рейтинги являются одним из инструментов системы управления рисками. Они могут быть использованы при анализе кредитных рисков контрагентов (как дополнение к собственному кредитному анализу и в целях применения Положения 710-П), риска изменения спреда, риска андеррайтинга, перестраховочного риска, риска мошенничества, риска недостоверной отчетности.

Как отметила Т.Никитина, собственный кредитный рейтинг компании может способствовать снижению влияния репутационного риска, риска конкуренции, а также регуляторного риска.

С 01 июля 2021 года вступает в силу Положение Банка России от 10 января 2020 г. № 710-П «Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков», в соответствии с которыми должны быть актуализированы подходы страховщиков к управлению рисками.

Теперь риски должны будут оцениваться в совокупности: риск концентрации, риск изменения кредитного спреда, риск изменения процентных ставок, риск изменения стоимости акций, риск изменения валютного курса, риск изменения цен на недвижимость, кредитный риск, риска изменения цен на иные активы.

Кредитные рейтинги будут применяться для отнесения активов к определенной группе кредитного качества. Расчеты подверженности компании отдельным видам рисков и необходимости дополнительного капитала   будут вводиться поэтапно. Уже с 01.07.2021 г. необходимо будет рассчитывать риск концентрации с использованием отдельного коэффициента для перестраховщиков 1-6 групп кредитного качества.

Таким образом, страховые компании будут адаптировать существующие системы управления рисками под новые требования, в том числе в части применения кредитных рейтингов.

Кредитные рейтинги могут быть включены в следующие документы: инвестиционную политику в части установления лимитов вложений в определенные виды активов в зависимости от уровня кредитного рейтинга или ограничений по минимальному значению уровня рейтинга, перестраховочную политику в части лимитов передачи риска отдельным перестраховщикам в зависимости от уровня кредитного рейтинга или ограничений по минимальному уровню рейтинга перестраховщиков, карту рисков, андеррайтинговую политику, регламенты по предотвращению мошеннических действий, регламенты по работе с дебиторской задолженностью и другие.