НРА займется валидацией моделей кредитного скоринга

Печать
Национальное рейтинговое агентство (НРА) запускает продукт по валидации кредитных скоринговых моделей. Партнером пилотного проекта стал Севергазбанк (ПАО «БАНК СГБ). Аналитики НРА проведут оценку способности модели Банка ранжировать компании на стабильные и подверженные риску дефолта при принятии решения о возможности предоставления банковских гарантий и кредитов на исполнение госконтрактов. 
 
«На российском финансовом рынке это первый опыт валидации моделей кредитного скоринга с привлечением независимых экспертов. Продукт рассчитан на банки и компании, у которых нет собственного аналитического подразделения, ответственного за мониторинг и оценку результатов работы скоринговой модели, – отмечает генеральный директор НРА Алексей Богомолов. – Чтобы быть объективной, валидация должна регулярно проводиться специалистами, независимыми от разработчиков модели, либо с привлечением внешних ресурсов. Независимое экспертное мнение позволяет подтвердить возможности скоринговой модели определять и классифицировать риски, а также своевременно актуализировать ее». 
 
Валидация скоринговой модели проходит в четыре этапа. Первый этап – подготовка выборки, включающей в себя данные о недефолтных и дефолтных клиентах (для дефолтных – выгрузка по состоянию на дату за полгода до последнего требования). Второй этап – определение дискриминационной способности факторов с применением ROC-анализа и Precision Recall-анализа. На третьем этапе проводится отбор итоговых факторов или изменение разбивки по баллам. И, наконец, в ходе четвертого этапа происходит построение классификационной модели, устойчивой к изменению выборки, и оценка ее дискриминационной способности. 
 
«Валидация позволит Банку получить объективную, основанную на математическом анализе статистических данных, оценку нашей модели, – отмечает заместитель Председателя Правления, начальник Департамента управления активами и пассивами Севергазбанка Денис Лукичев.¬  – Рынок экспресс-продуктов для госзаказа непрерывно изменяется, поэтому мы регулярно вносим изменения и в скоринговую модель. Чтобы управлять кредитными рисками, мы считаем необходимым периодически проводить валидацию этой модели. Если результат валидации подтверждает способность модели определять и классифицировать риски, Банк продолжает использовать ее. Если модель не справляется с ранжированием рисков, причина может быть в изменении профиля риска массива заявителей, либо в изменении данных, направляемых в модель. В этом случае мы анализируем причины, вызвавшие изменения в распределениях скоринга. Затем Банк определяет направления модернизации модели и\или кредитной политики. В любом случае, чтобы адекватно оценивать верность направлений модернизации, банку необходимо периодически возвращаться к оценке эффективности обновленных моделей. Управление кредитными рисками Банка в рамках использования скоринг моделей, - это непрерывный процесс разработки, внедрения, оценки и корректировки модели и стратегии. И делать это должны квалифицированные и опытные специалисты-практики». 
 
 Международная организация «Добровольческий корпус по оказанию финансовых услуг» (ДКОФУ) в своем исследовании отмечет, что финансовым учреждениям, использующим кредитный скоринг, рекомендуется проводить ежеквартальную валидацию скоринговой модели. 
 
«Кредитный скоринг – инструмент сложный и подвержен ряду рисков, – обращает внимание Алексей Богомолов. – При отсутствии должного управления, включающего валидацию, скоринг и связанные с ним стратегии со временем утрачивают эффективность. Это приводит к принятию неправильных решений и реализации риска дефолта заемщика/контрагента. НРА имеет большой опыт валидации систем оценки с помощью статистических моделей – мы занимаемся этим с с 2002 года».
 
Среди факторов, критически снижающих эффективность скоринговой модели, аналитики выделяют ненадлежащее применение моделей кредитного скоринга к продуктам, подгруппам заявителей и регионам, на которые эта модель изначально рассчитана не была.  Также  возможно некорректное поведение модели на длительном временном интервале, а именно – значительное изменение скоринговой оценки в периоды экономического спада и подъема. С помощью нового продукта НРА банки смогут своевременно актуализировать скоринговые модели с учетом результатов их валидации.
 
Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (ПАО «БАНК СГБ») — универсальный коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр услуг населению, бизнесу, государственным структурам. В банке обслуживаются более 20 тысяч предприятий и 500 тысяч частных клиентов. Филиальная сеть банка распространяется на одиннадцать субъектов РФ. СЕВЕРГАЗБАНК занимает уверенные позиции в топ-100 крупнейших кредитных организаций по объему активов, по данным рэнкинга НРА на 31.03.2019, и в топ-100 самых надежных банков России, по версии делового журнала Forbes. 
www.severgazbank.ru  Тел. 8-800-700-25-52