Вероятности дефолтов по рейтингам, присвоенным НРА

Историческая вероятность дефолта по всем кредитным рейтингам компаний и банков (запрошенные публичные рейтинги кредитоспособности, финансовой устойчивости и финансовой надежности по национальной шкале), за период с 1 января 2012 года по 30 июня 2016 года:

Кредитные рейтинги НРА по национальной шкале Вероятность дефолта1 Количество дефолтов
AAA 0,00% 0
AA+ 0,02% 0
AA 0,16% 0
AA- 0,67% 1
A+ 0,70% 1
A 1,14% 2
A- 3,53% 4
от BBB+ до BBB- 4,60% 9
от ВВ+ и ниже 4,98% 8

1Вероятность дефолта рассчитывается в соответствии с методикой НРА, включая точечную вероятность и добавочную вероятность, которая включает вероятность перехода рейтинга в низшую категорию с последующим дефолтом